파생상품 공부앱
1/10 문제
리스크 관리
어려움
객관식
CVaR(조건부 VaR)에 대한 설명으로 옳은 것은?
1.
VaR보다 항상 작다
2.
정규분포 가정이 필수다
3.
VaR를 초과한 손실의 기대값이다
4.
VaR와 동일한 개념이다
5.
99% 신뢰수준만 사용한다
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